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量化交易对股市产生助涨杀跌的影响,量化私募再次成为众矢之的

作者:荟刷pos机整理发布时间:2022-03-25 11:06:56点击:47

近期,股市波动加剧,市场有声音将之归罪于量化交易,称量化交易对股市产生助涨杀跌的影响。量化私募再次成为众矢之的。而在量化界看来,这是对量化的误解。幻方量化表示,近期的一系列市场舆论将量化投资等同于高频交易,同时主观臆测了量化机构对于市场波动的影响,这样的认识本身隐含着对于量化投资的一些误解。

量化交易对股市产生助涨杀跌的影响,量化私募再次成为众矢之的

图片源自网络


幻方量化解释,首先,量化策略是多种多样的,不同策略具有不同的收益来源、交易模式及市场影响。到目前为止,并没有权威研究表明量化投资必然加剧市场波动,这是一个很好的研究课题。实际上目前A股的市场有效性已经比较高,短线追涨杀跌很难赚钱。

据他们的观察,量化作为一个整体,大部分情况下是抑制了市场波动,少部分情况会加大市场波动。量化参与者的专业程度普遍比较高,专业参与者更倾向于逢低买入、逢高卖出,而不是追涨杀跌。同时在内外部情况发生改变的时候,专业参与者能更快速地推动市场到达新的平衡位置,减少多余的震荡,增加定价的效率。量化策略整体是收敛和理性的,对波动起到了阻尼的作用。

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